Избранные материалы

Улыбка волатильности как использовать

Материалы по теме Не секрет, что профессиональные трейдеры часто используют опционы. Это оставляет определённый след, на основании которого делаются выводы о том, что думают профессионалы относительно будущего движения цен по базовому активу.Откуда получается улыбка волатильности? При торговле опционами существенным моментом является правильно оценить волатильность на нужном страйке.

Блок автохеджера и скальперский скрипт на его основе Опционы и стандартные торговые блоки как скрестить ежа с ужом Опционы и нестандартные торговые блоки

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест

Торговля на улыбке волатильности - Эксклюзивная лекция Владимира Твардовского - Финам

Торговая тактика "Покупка и продажа волатильности"

Улыбка волатильности на форекс - как ключевой индикатор риска

Улыбка волатильности на опционах - обман?

Подразумеваемая волатильность - Историческая волатильность

TWS: Как проанализировать улыбку волатильности?

ЧТО ТАКОЕ "УЛЫБКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ"?

НОК-7, Олег Мубаракшин: Инструментарий маркет-мейкера - метод Vanna-Volga (22.03.14)

Улыбка волатильности SPY+icook-club.ru

Улыбка волатильности — что это такое? Под таким красивым понятием, как улыбка волатильности, понимается закономерность, характерная для большинства опционов. А именно: Другими словами, чем дальше цена исполнения отличается от текущей рыночной цены, тем больше волатильность. Разъясним понятия: Ожидаемая вменённая волатильность — отражает ожидания рынка по поводу изменения цены конкретного базового актива в будущем.

Печать Продолжая популярную сейчас тему с улыбка волатильности как использовать улыбки волатильности, хочу поделиться результатами своего исследования на эту тему. Немного стремно делать это после поста Виталия Курбаковского. Но может кому-то и мое исследование будет интересно. Сам я не математик и не трейдер, просто программист. Поэтому не судите строго. Наблюдая за поведением улыбка волатильности как использовать волатильности, уже давно мучали вопросы: Почему улыбка поднимается то вверх, то вниз?

Такой способ извлечения прибыли применяется на операциях с опционами. По своей сути, это сделка, где две стороны заключают пари, что некоторый актив через определенное время будет стоить больше или меньше установленной заранее цены. Покупатель опциона может не требовать исполнения своего права по нему, если это невыгодно, в то время как продавец обязан исполнить требование покупателя. За свое право последний выплачивает продавцу премию, размер которой зависит от вероятности достижения базовым активом цены страйк. Эта премия — и есть цена опциона, определяемая в процессе торгов.

Почему она изогнута именно так, а не иначе? Почему перекатывается за текущей ценой БА, причем дно улыбки справа от БА и только к экспирации подтягивается к БА и улыбка становится симметричной? Почему ветви у нее то поднимаются, то опускаются?

Вам может быть интересно

© 2011