Методика расчета Российского индекса волатильности

Ртс индекс волатильности

Индекс волатильности RVI — определяем текущую силу рынка Для рынка Форекс таким инструментом, как известно, является выбранная для трейдинга валютная пара.Это очень дорогой для нашего рынка дериватив ГО в районе тысяч рублей. Для сравнения, гарантийное обеспечение по фьючерсу на индекс РТС сейчас более чем в пять раз меньше. Соответственно, дороговизна контракта, помимо его непростой технической спецификации, станет существенным фактором, который отпугнет рядовых трейдеров.

Приятное чтение Одним из инструментов, используемых трейдерами для получения рыночных сигналов, является индекс волатильности или, как его ещё называют, индекс страха. Данный индикатор используется во многих стратегиях торговли, однако далеко не каждый трейдер имеет о нём полноценное представление.

23.11 Сижу жду. Торгуем РТС и индекс волатильности.

Индекс волатильности РТС

10.11 Заработали почти 100%. Индекс волатильности, РТС и газ.

30.10 РТС, натуральный газ, VIX (VOLXb) индекс волатильности

Почему продавать S&P500? Индекс Волатильности VIX. Немного о Бинарных опционах

02.11 Индекс РТС, натуральный газ и индекс волатильности

29.10 РТС, индекс волатильности, натуральный газ

26.01 Удерживаю позиции по нефти, ртс и volxb (индекс волатильности).

Индексы волатильности (Рандомы) - особенности торговли /фрагмент вебинара/

13.11 Заработано более 180%! Торгуем индекс волатильности, натуральный газ и РТС.

Управление рисками Фьючерс на индекс РТС. Трендовые стратегии и волатильность Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС. Ведь именно этот инструмент за всю историю существования российского срочного рынка считался самым популярным среди трейдеров и был самым ликвидным фьючерсом.

Но за последние два года ситуация изменилась. Часть ликвидности перешла в такой инструмент, как фьючерс на доллар рубль, а часть в товарный фьючерс ртс индекс волатильности сорт марки нефти Brent.

Для последующего анализа воспользуемся базовым активном фьючерса — индексом РТС.

Словарь трейдера Индексом волатильности называется величина отражающая ожидания игроков рынка относительно волатильности того или иного финансового инструмента в ближайшем будущем как правило рассчитывается его значение на год вперёд. Измеряется индекс волатильности, как правило, в процентах. Другими словами индекс волатильности можно назвать неким мерилом ртс индекс волатильности или наоборот панических настроений инвесторов. Поясню, что я имею в виду. Индексы волатильности строятся относительно крупных фондовых индексов отражающих состояние огромных пластов фондового рынка. Поэтому если большинство инвесторов уверено в стабильности рыночной ситуации то есть спокойныто индекс волатильности имеет маленькую величину.

Ниже показан месячный график индекса за последние десять лет с по текущий момент: Как мы видим, данный индикатор в данный момент находится на исторических минимумах за исследуемый период.

Другими словами, волатильность фьючерса на индекс РТС сейчас находится на самых минимальных значениях, за всю историю его существования. Алгоритмический трейдинг, в большинстве случаев есть не что иное, как торговля волатильностью, а применительно к трендовым алгоритмам, это постоянная покупка волатильности.

Волатильность повышается при росте нервозности ртс индекс волатильности игроков во время сильных движений рынка. Индекс VIX при этом показывает уровень их страха, связанного с динамикой цен. На основе его значений можно отследить начало паники или наоборот, возврат к спокойному поведению. Для простоты понимания сущность индекса иногда представляют в виде страховки. Чем сильнее страхи рыночных игроков, тем больше они готовы платить за свою защиту страховку и тем выше значение индекса.

Я хочу сказать, что по моему мнению, рост волатильности рабочего инструмента и сохранение уровней выше средних, является необходимым но недостаточным условием для того, чтобы трендовые стратегии могли рассчитывать на получение доходности.

Вам может быть интересно

© 2011